Сравнение PDMIX с BGNMX
PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund) and BGNMX (American Century Ginnie Mae Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, PDMIX returned 1.55%/yr vs 0.88%/yr for BGNMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PDMIX charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for BGNMX.
Доходность
Сравнение доходности PDMIX и BGNMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDMIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у BGNMX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PDMIX превзошли акции BGNMX по среднегодовой доходности: 1.55% против 0.88% соответственно.
PDMIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.55%
BGNMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 0.88%
Сравнение доходности по годам PDMIX и BGNMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 1.12% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | 2.06% |
BGNMX American Century Ginnie Mae Fund | 0.62% | 7.43% | 0.52% | 4.72% | -12.06% | -1.79% | 3.73% | 6.17% | 0.44% | 1.22% |
Correlation
The correlation between PDMIX and BGNMX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1997 г. | 0.87 |
The correlation between PDMIX and BGNMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDMIX vs. BGNMX — Ранг доходности на риск
PDMIX
BGNMX
Сравнение PDMIX c BGNMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDMIX | BGNMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.81 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 6.04 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDMIX | BGNMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.18 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PDMIX и BGNMX
Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, примерно равная максимальной просадке BGNMX в -18.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и BGNMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDMIX | BGNMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -18.46% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -3.07% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.13% | -7.78% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -17.74% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -18.46% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.72% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -2.03% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.92% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDMIX и BGNMX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGNMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDMIX | BGNMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.59% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.98% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.07% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 6.45% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.84% | +0.22% |
Сравнение комиссий PDMIX и BGNMX
PDMIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BGNMX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDMIX и BGNMX
Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BGNMX в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGNMX American Century Ginnie Mae Fund | 3.94% | 3.86% | 3.70% | 3.21% | 1.90% | 1.64% | 2.16% | 2.68% | 2.65% | 2.37% | 2.37% | 2.37% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 4.30% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PDMIX and BGNMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PDMIX has higher volatility (1.71%) compared to BGNMX (1.59%). In terms of maximum drawdown, PDMIX dropped -18.64% vs BGNMX's -18.46%.
PDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDMIX и BGNMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор