Сравнение PDLB с DGRO

С начала года, PDLB показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 3.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDL Community Bancorp (PDLB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDLB на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDLB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PDLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

Максимальная просадка PDLB за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDLB и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PDL Community Bancorp (PDLB) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что PDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.