PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDLB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDLB с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PDL Community Bancorp (PDLB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PDLB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PDL Community Bancorp (PDLB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDLB и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDLB
PDL Community Bancorp		3.36%25.77%33.20%4.72%-10.34%37.96%-28.50%15.38%-16.07%1.88%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%7.18%

Доходность по периодам

С начала года, PDLB показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

PDLB

1 день
1.14%
1 месяц
3.55%
С начала года
3.36%
6 месяцев
15.67%
1 год
32.97%
3 года*
29.12%
5 лет*
15.93%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PDL Community Bancorp

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

PDLB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDLB
Ранг доходности на риск PDLB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDLB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDLB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDLB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDLB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDLB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDLB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDL Community Bancorp (PDLB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDLBDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.14

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.66

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.48

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

6.80

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDLB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDLB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDLB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDLBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.14

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.73

-0.57

Корреляция

Корреляция между PDLB и DGRO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDLB и DGRO

PDLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDLB
PDL Community Bancorp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PDLB и DGRO

Максимальная просадка PDLB за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDLB и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDLBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.38%

-35.10%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-10.92%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.73%

-19.31%

-21.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-4.70%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.12%

-3.48%

-15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.37%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PDLB и DGRO

Текущая волатильность для PDL Community Bancorp (PDLB) составляет 2.92%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDLBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.57%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

7.21%

+10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

14.47%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.71%

13.84%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.86%

16.63%

+18.23%