PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с YNVD.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIV.TO с YNVD.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO).

PDIV.TO и YNVD.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. YNVD.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и YNVD.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и YNVD.NEO

2026 (YTD)20252024
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.14%15.82%11.18%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		-5.25%44.51%133.89%

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у YNVD.NEO с доходностью -5.25%.

PDIV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-3.00%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.00%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.91%

YNVD.NEO

1 день
6.02%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
0.54%
1 год
76.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с HDIV.TO

Сравнение комиссий PDIV.TO и YNVD.NEO

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии YNVD.NEO в 1.94%.

YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Доходность на риск

PDIV.TO vs. YNVD.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c YNVD.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOYNVD.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.79

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.44

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

4.28

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

11.85

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. YNVD.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YNVD.NEO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и YNVD.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOYNVD.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.31

-0.72

Корреляция

Корреляция между PDIV.TO и YNVD.NEO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и YNVD.NEO

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что меньше доходности YNVD.NEO в 26.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.30%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		26.10%23.48%17.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и YNVD.NEO

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки YNVD.NEO в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и YNVD.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIV.TOYNVD.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-41.02%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-17.30%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-11.21%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-9.25%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

6.25%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и YNVD.NEO

Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.48%, в то время как у NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YNVD.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIV.TOYNVD.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

12.55%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

27.62%

-22.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

43.19%

-33.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

53.40%

-43.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

53.40%

-39.44%