PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с XHU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIV.TO с XHU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO).

PDIV.TO и XHU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. XHU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и XHU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и XHU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.14%15.82%10.71%4.64%-4.40%20.18%-1.15%23.57%-15.24%26.84%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		13.37%-0.28%16.64%-1.52%12.37%18.23%-9.27%13.08%3.95%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у XHU.TO с доходностью 13.37%. За последние 10 лет акции PDIV.TO превзошли акции XHU.TO по среднегодовой доходности: 8.91% против 7.90% соответственно.

PDIV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-3.00%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.00%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.91%

XHU.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-0.46%
С начала года
13.37%
6 месяцев
5.45%
1 год
4.01%
3 года*
9.81%
5 лет*
9.86%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с QQQXHU.TO с DGRO

Сравнение комиссий PDIV.TO и XHU.TO

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XHU.TO в 0.34%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

Доходность на риск

PDIV.TO vs. XHU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c XHU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOXHU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.28

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.44

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.50

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

1.11

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. XHU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа XHU.TO равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и XHU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOXHU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.28

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между PDIV.TO и XHU.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и XHU.TO

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности XHU.TO в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.30%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.43%2.75%2.72%2.86%2.63%2.60%3.18%2.25%2.52%2.27%2.38%2.30%

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и XHU.TO

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, примерно равная максимальной просадке XHU.TO в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и XHU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIV.TOXHU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-29.94%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.74%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

-12.53%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

-29.94%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-0.82%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.75%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

5.29%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и XHU.TO

Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.48%, в то время как у iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIV.TOXHU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.71%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

9.87%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

14.59%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

11.85%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

14.35%

-0.39%