Сравнение XHU.TO с CUD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO).
XHU.TO и CUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. CUD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHU.TO или CUD.TO.
Основные характеристики
| XHU.TO | CUD.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.14% | 11.80% |
| Дох-ть за 1 год | 25.97% | 21.61% |
| Дох-ть за 3 года | 13.06% | 2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.38% | 5.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 2.87 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 1.34 |
| Коэф-т Мартина | 24.49 | 11.42 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 8.63% | 10.28% |
| Макс. просадка | -29.89% | -38.36% |
| Текущая просадка | -0.96% | -3.32% |
Корреляция
Корреляция между XHU.TO и CUD.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XHU.TO и CUD.TO
С начала года, XHU.TO показывает доходность 23.14%, что значительно выше, чем у CUD.TO с доходностью 11.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHU.TO и CUD.TO
XHU.TO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CUD.TO в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHU.TO c CUD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHU.TO и CUD.TO
Дивидендная доходность XHU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности CUD.TO в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | 2.83% | 3.19% | 2.93% | 2.90% | 3.55% | 2.52% | 2.81% | 2.53% | 2.65% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 1.87% | 2.05% | 1.92% | 2.07% | 2.14% | 1.73% | 2.14% | 1.51% | 1.85% | 1.80% | 4.72% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок XHU.TO и CUD.TO
Максимальная просадка XHU.TO за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки CUD.TO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHU.TO и CUD.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHU.TO и CUD.TO
Текущая волатильность для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) составляет 2.11%, в то время как у iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что XHU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.