PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHU.TO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHU.TO с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

XHU.TO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHU.TO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHU.TO и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		11.75%-0.28%16.64%-1.52%12.37%18.23%-9.27%13.08%3.95%5.12%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.89%10.39%26.64%8.03%-1.35%25.50%7.65%23.48%5.90%15.17%
Разные валюты инструментов

XHU.TO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHU.TO показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции XHU.TO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.75% против 13.55% соответственно.

XHU.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.24%
С начала года
11.75%
6 месяцев
3.16%
1 год
3.71%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.54%
10 лет*
7.75%

DGRO

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.90%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.59%
1 год
13.13%
3 года*
15.67%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с QQQXHU.TO с XLY
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий XHU.TO и DGRO

XHU.TO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

XHU.TO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHU.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHU.TODGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.91

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.29

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.13

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

4.18

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHU.TO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHU.TO на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHU.TO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHU.TODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.91

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.03

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.96

-0.42

Корреляция

Корреляция между XHU.TO и DGRO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHU.TO и DGRO

Дивидендная доходность XHU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.46%2.75%2.72%2.86%2.63%2.60%3.18%2.25%2.52%2.27%2.38%2.30%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок XHU.TO и DGRO

Максимальная просадка XHU.TO за все время составила -29.94%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHU.TO и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

XHU.TODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-35.10%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-10.92%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.53%

-19.31%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

-35.10%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-4.70%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.48%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.37%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XHU.TO и DGRO

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.76% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHU.TODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.73%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

7.64%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

14.46%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.87%

12.06%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

15.05%

-0.69%