Сравнение XHU.TO с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
XHU.TO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHU.TO или DGRO.
Основные характеристики
| XHU.TO | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.47% | 20.51% |
| Дох-ть за 1 год | 28.36% | 31.64% |
| Дох-ть за 3 года | 13.75% | 8.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.77% | 12.10% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 4.77 | 4.58 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 4.33 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 27.32 | 21.86 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 8.80% | 9.75% |
| Макс. просадка | -29.89% | -35.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между XHU.TO и DGRO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XHU.TO и DGRO
С начала года, XHU.TO показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 20.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHU.TO и DGRO
XHU.TO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHU.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHU.TO и DGRO
Дивидендная доходность XHU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DGRO в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | 2.78% | 3.19% | 2.93% | 2.90% | 3.55% | 2.52% | 2.81% | 2.53% | 2.65% | 2.57% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок XHU.TO и DGRO
Максимальная просадка XHU.TO за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHU.TO и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHU.TO и DGRO
Текущая волатильность для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) составляет 2.25%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что XHU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.