PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.T...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

XHU.TO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar US Market TR CAD. XHU.TO запущен 10 февр. 2015 г. и имеет комиссию в 0.34%.

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска10 февр. 2015 г.
РегионNorth America (United States)
КатегорияLarge Cap Blend Equities, Dividend
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMorningstar US Market TR CAD
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия XHU.TO составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График комиссии XHU.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: XHU.TO с CUD.TO, XHU.TO с SCHD, XHU.TO с VDY.TO, XHU.TO с XLY, XHU.TO с XOM, XHU.TO с XEQT.TO, XHU.TO с XEI.TO, XHU.TO с XUS.TO, XHU.TO с DGRO, XHU.TO с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
127.51%
220.46%
XHU.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF показал доход в 25.59% с начала года и 30.19% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.59%25.70%
1 месяц2.81%3.51%
6 месяцев11.88%14.80%
1 год30.19%37.91%
5 лет (среднегодовая)8.77%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XHU.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.04%2.54%5.13%-0.35%0.43%0.17%6.48%0.24%0.64%3.64%25.59%
2023-1.35%-1.48%1.00%1.33%-4.48%0.80%2.96%1.64%-2.90%-1.59%1.97%1.17%-1.19%
20221.86%-0.89%3.39%-0.29%3.04%-5.76%3.05%-0.24%-3.24%10.74%3.03%-1.72%12.73%
2021-0.24%2.33%5.42%-1.51%0.41%2.11%1.38%1.04%-1.88%1.55%0.56%6.33%18.62%
2020-2.25%-8.83%-9.92%13.12%1.31%-3.55%0.64%-0.81%-2.44%-3.57%9.11%0.17%-8.93%
20190.83%4.60%3.36%2.51%-4.21%1.45%1.10%-1.40%2.26%-0.49%3.14%-0.19%13.39%
20180.05%-2.34%-0.83%-0.18%0.80%3.27%1.93%1.26%1.58%-0.06%4.80%-5.69%4.26%
2017-3.91%5.50%0.52%1.96%-0.72%-4.09%-2.25%-0.29%3.05%2.57%2.69%0.72%5.41%
20160.89%-1.25%1.13%-2.05%4.87%-0.18%4.06%-0.90%0.63%-0.64%1.55%3.01%11.41%
20150.05%-2.09%-0.97%2.30%-2.64%5.39%-3.47%-1.01%8.13%0.13%2.95%8.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XHU.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности XHU.TO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

XHU.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XHU.TO, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XHU.TO, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XHU.TO, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XHU.TO, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XHU.TO, с текущим значением в 27.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0027.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25
3.29
XHU.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
ДивидендCA$0.94CA$0.89CA$0.85CA$0.77CA$0.82CA$0.66CA$0.67CA$0.59CA$0.61CA$0.54

Дивидендный доход

2.78%3.19%2.93%2.90%3.55%2.52%2.81%2.53%2.65%2.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.00CA$0.80
2023CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.89
2022CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.08CA$0.08CA$0.18CA$0.85
2021CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.77
2020CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.11CA$0.82
2019CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.07CA$0.66
2018CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.67
2017CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.59
2016CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.61
2015CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XHU.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF показал максимальную просадку в 29.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 351 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.89%24 дек. 2019 г.6123 мар. 2020 г.35116 авг. 2021 г.412
-10.58%8 июн. 2017 г.648 сент. 2017 г.5729 нояб. 2017 г.121
-10.48%3 дек. 2018 г.1624 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.61
-8.7%31 мая 2022 г.1417 июн. 2022 г.8926 окт. 2022 г.103
-8.25%5 дек. 2022 г.13923 июн. 2023 г.14725 янв. 2024 г.286

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
4.38%
XHU.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF)
Benchmark (^GSPC)