PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XHU.TO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XHU.TOSCHD
Дох-ть с нач. г.25.47%17.07%
Дох-ть за 1 год28.36%29.42%
Дох-ть за 3 года13.75%6.98%
Дох-ть за 5 лет8.77%12.68%
Коэф-т Шарпа3.222.58
Коэф-т Сортино4.773.73
Коэф-т Омега1.641.46
Коэф-т Кальмара4.332.70
Коэф-т Мартина27.3214.33
Индекс Язвы1.04%2.04%
Дневная вол-ть8.80%11.31%
Макс. просадка-29.89%-33.37%
Текущая просадка0.00%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XHU.TO и SCHD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XHU.TO и SCHD

С начала года, XHU.TO показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.12%
11.72%
XHU.TO
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHU.TO и SCHD

XHU.TO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF
График комиссии XHU.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XHU.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XHU.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XHU.TO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XHU.TO, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XHU.TO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XHU.TO, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XHU.TO, с текущим значением в 19.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.74
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 13.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.13

Сравнение коэффициента Шарпа XHU.TO и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа XHU.TO на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHU.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
2.47
XHU.TO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHU.TO и SCHD

Дивидендная доходность XHU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF
2.78%3.19%2.93%2.90%3.55%2.52%2.81%2.53%2.65%2.57%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок XHU.TO и SCHD

Максимальная просадка XHU.TO за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHU.TO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
-0.45%
XHU.TO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности XHU.TO и SCHD

Текущая волатильность для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) составляет 2.25%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что XHU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25%
3.58%
XHU.TO
SCHD