PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с VIDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIV.TO с VIDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO).

PDIV.TO и VIDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. VIDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 21 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и VIDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и VIDY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.14%15.82%10.71%4.64%-4.40%20.18%-1.15%23.57%-10.16%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		6.94%34.37%13.41%15.46%1.54%14.21%-2.65%13.21%-5.68%

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VIDY.TO с доходностью 6.94%.

PDIV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-3.00%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.00%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.91%

VIDY.TO

1 день
2.67%
1 месяц
-4.81%
С начала года
6.94%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.84%
3 года*
21.50%
5 лет*
15.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TO

Сравнение комиссий PDIV.TO и VIDY.TO

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VIDY.TO в 0.31%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

PDIV.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOVIDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.77

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.35

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.32

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

9.51

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. VIDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDY.TO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и VIDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOVIDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.15

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.11

Корреляция

Корреляция между PDIV.TO и VIDY.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и VIDY.TO

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности VIDY.TO в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.30%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.55%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и VIDY.TO

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, примерно равная максимальной просадке VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и VIDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIV.TOVIDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-31.99%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.73%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

-19.02%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-5.39%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.28%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.89%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и VIDY.TO

Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIV.TOVIDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

6.86%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

9.96%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

15.84%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

13.28%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

16.47%

-2.51%