Сравнение PDIV.TO с CUD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO).
PDIV.TO и CUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. CUD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIV.TO и CUD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIV.TO и CUD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 1.14% | 15.82% | 10.71% | 4.64% | -4.40% | 20.18% | -1.15% | 23.57% | -15.24% | 26.84% |
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 3.87% | 1.72% | 6.13% | 0.09% | -2.31% | 18.87% | -2.58% | 21.16% | -5.23% | 14.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у CUD.TO с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции PDIV.TO превзошли акции CUD.TO по среднегодовой доходности: 8.91% против 6.09% соответственно.
PDIV.TO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 8.91%
CUD.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIV.TO и CUD.TO
PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CUD.TO в 0.66%.
Доходность на риск
PDIV.TO vs. CUD.TO — Ранг доходности на риск
PDIV.TO
CUD.TO
Сравнение PDIV.TO c CUD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIV.TO | CUD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.14 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.31 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.35 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 1.35 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIV.TO | CUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.14 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.19 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PDIV.TO и CUD.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIV.TO и CUD.TO
Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности CUD.TO в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 12.30% | 12.24% | 12.35% | 11.84% | 6.38% | 5.59% | 6.33% | 5.85% | 6.80% | 25.71% | 5.38% | 8.10% |
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 1.99% | 1.99% | 1.76% | 1.96% | 1.84% | 1.98% | 2.05% | 1.65% | 2.05% | 1.44% | 1.76% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PDIV.TO и CUD.TO
Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки CUD.TO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и CUD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIV.TO | CUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -38.36% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -10.62% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | -18.06% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.64% | -38.36% | +7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -6.15% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.08% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.81% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIV.TO и CUD.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIV.TO | CUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.25% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 9.22% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 15.89% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 14.71% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 17.20% | -3.24% |