PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDIV.TO с CUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и CUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и CUD.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
1.14%15.82%10.71%4.64%-4.40%20.18%-1.15%23.57%-15.24%26.84%
CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)
3.87%1.72%6.13%0.09%-2.31%18.87%-2.58%21.16%-5.23%14.50%

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у CUD.TO с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции PDIV.TO превзошли акции CUD.TO по среднегодовой доходности: 8.91% против 6.09% соответственно.


PDIV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-3.00%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.00%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.91%

CUD.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.15%
С начала года
3.87%
6 месяцев
-0.08%
1 год
2.28%
3 года*
4.37%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)

Сравнение комиссий PDIV.TO и CUD.TO

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CUD.TO в 0.66%.


Доходность на риск

PDIV.TO vs. CUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина

CUD.TO
Ранг доходности на риск CUD.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUD.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUD.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUD.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c CUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDIV.TOCUD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.14

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.31

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.35

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

1.35

+7.60

PDIV.TO vs. CUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа CUD.TO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и CUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDIV.TOCUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.14

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.19

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

0.00

Корреляция

Корреляция между PDIV.TO и CUD.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и CUD.TO

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности CUD.TO в 1.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
12.30%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)
1.99%1.99%1.76%1.96%1.84%1.98%2.05%1.65%2.05%1.44%1.76%1.72%

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и CUD.TO

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки CUD.TO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и CUD.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


PDIV.TOCUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-38.36%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.62%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

-18.06%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

-38.36%

+7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-6.15%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.08%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.81%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и CUD.TO

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDIV.TOCUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.25%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

9.22%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

15.89%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

14.71%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

17.20%

-3.24%