PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDINX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDINX с PMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

PDINX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PDINX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDINX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDINX
Putnam Diversified Income Trust		-0.07%7.48%5.92%4.55%-4.00%-6.94%-0.25%12.27%-1.38%6.53%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, PDINX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции PDINX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 3.26% против 15.02% соответственно.

PDINX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.26%
1 год
4.59%
3 года*
5.91%
5 лет*
1.11%
10 лет*
3.26%

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Diversified Income Trust

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PDINX:
PDINX с AMZNPDINX с RMUNXPDINX с FSCOPDINX с SUBFXPDINX с TUIFXPDINX с DCAIXPDINX с PSDYX
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с MRGAXPMYYX с FTCSPMYYX с ALBAX

Сравнение комиссий PDINX и PMYYX

PDINX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.

PDINX
Putnam Diversified Income Trust
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund

Доходность на риск

PDINX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDINX
Ранг доходности на риск PDINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDINX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDINX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDINX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDINX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDINXPMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.93

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.42

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.43

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

6.20

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDINX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDINX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PMYYX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDINX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDINXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.93

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.87

+0.01

Корреляция

Корреляция между PDINX и PMYYX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDINX и PMYYX

Дивидендная доходность PDINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности PMYYX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDINX
Putnam Diversified Income Trust		4.11%5.17%18.88%6.35%4.59%3.71%3.75%4.17%5.35%5.61%5.35%4.89%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PDINX и PMYYX

Максимальная просадка PDINX за все время составила -43.44%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDINX и PMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDINXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.44%

-35.25%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-12.27%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-23.52%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.27%

-35.25%

+16.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-7.38%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.16%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.82%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PDINX и PMYYX

Текущая волатильность для Putnam Diversified Income Trust (PDINX) составляет 1.13%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PDINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDINXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

5.38%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

9.49%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

18.27%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

16.83%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

18.39%

-11.69%