PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDINX с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDINX с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Amazon.com, Inc (AMZN).

PDINX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PDINX и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDINX и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDINX
Putnam Diversified Income Trust		-0.07%7.48%5.92%4.55%-4.00%-6.94%-0.25%12.27%-1.38%6.53%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Доходность по периодам

С начала года, PDINX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции PDINX уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 3.26% против 21.54% соответственно.

PDINX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.26%
1 год
4.59%
3 года*
5.91%
5 лет*
1.11%
10 лет*
3.26%

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Diversified Income Trust

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с PDINX:
PDINX с RMUNXPDINX с FSCOPDINX с SUBFXPDINX с TUIFXPDINX с DCAIXPDINX с PSDYXPDINX с EGRIX
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

PDINX vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDINX
Ранг доходности на риск PDINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDINX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDINX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDINX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDINX c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDINXAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.27

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.65

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

0.49

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

1.17

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDINX vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDINX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDINX и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDINXAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.27

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.55

+0.33

Корреляция

Корреляция между PDINX и AMZN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDINX и AMZN

Дивидендная доходность PDINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDINX
Putnam Diversified Income Trust		4.11%5.17%18.88%6.35%4.59%3.71%3.75%4.17%5.35%5.61%5.35%4.89%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDINX и AMZN

Максимальная просадка PDINX за все время составила -43.44%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDINX и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

PDINXAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.44%

-94.40%

+50.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-21.74%

+19.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-56.15%

+41.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.27%

-56.15%

+37.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-17.10%

+13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-28.27%

+24.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

9.09%

-8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PDINX и AMZN

Текущая волатильность для Putnam Diversified Income Trust (PDINX) составляет 1.13%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что PDINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDINXAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

9.64%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

22.65%

-20.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

35.01%

-32.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

35.31%

-27.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

32.51%

-25.81%