PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDINX с TUIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDINX с TUIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).

PDINX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PDINX и TUIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDINX и TUIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDINX
Putnam Diversified Income Trust		-0.07%7.48%5.92%4.55%-4.00%-6.94%-0.25%12.27%-1.38%6.53%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, PDINX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PDINX превзошли акции TUIFX по среднегодовой доходности: 3.26% против 2.03% соответственно.

PDINX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.26%
1 год
4.59%
3 года*
5.91%
5 лет*
1.11%
10 лет*
3.26%

TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Diversified Income Trust

Toews Unconstrained Income Fund

Часто сравнивают с PDINX:
PDINX с AMZNPDINX с RMUNXPDINX с FSCOPDINX с SUBFXPDINX с DCAIXPDINX с PSDYXPDINX с EGRIX
Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с STBNXTUIFX с AFLIXTUIFX с JUCIXTUIFX с TTDAXTUIFX с RBSIXTUIFX с APFPXTUIFX с SVARX

Сравнение комиссий PDINX и TUIFX

PDINX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TUIFX в 1.25%.

TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
PDINX
Putnam Diversified Income Trust

Доходность на риск

PDINX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDINX
Ранг доходности на риск PDINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDINX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDINX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDINX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDINX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDINXTUIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.69

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.55

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

4.22

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

9.99

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDINX vs. TUIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDINX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUIFX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDINX и TUIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDINXTUIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.57

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.77

+0.12

Корреляция

Корреляция между PDINX и TUIFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDINX и TUIFX

Дивидендная доходность PDINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TUIFX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDINX
Putnam Diversified Income Trust		4.11%5.17%18.88%6.35%4.59%3.71%3.75%4.17%5.35%5.61%5.35%4.89%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PDINX и TUIFX

Максимальная просадка PDINX за все время составила -43.44%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDINX и TUIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDINXTUIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.44%

-7.37%

-36.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-0.87%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-7.37%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.27%

-7.37%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-0.56%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.10%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.37%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PDINX и TUIFX

Putnam Diversified Income Trust (PDINX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PDINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDINXTUIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.48%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

1.25%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

2.17%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

2.62%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

2.70%

+4.00%