PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDINX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDINX с PEYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

PDINX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PDINX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDINX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDINX
Putnam Diversified Income Trust		-0.07%7.48%5.92%4.55%-4.00%-6.94%-0.25%12.27%-1.38%6.53%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, PDINX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PDINX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 3.26% против 12.48% соответственно.

PDINX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.26%
1 год
4.59%
3 года*
5.91%
5 лет*
1.11%
10 лет*
3.26%

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Diversified Income Trust

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PDINX:
PDINX с AMZNPDINX с RMUNXPDINX с FSCOPDINX с SUBFXPDINX с TUIFXPDINX с DCAIXPDINX с PSDYX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий PDINX и PEYAX

PDINX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.

PDINX
Putnam Diversified Income Trust
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PDINX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDINX
Ранг доходности на риск PDINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDINX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDINX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDINX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDINX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDINXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.19

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.68

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.65

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

7.32

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDINX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDINX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PEYAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDINX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDINXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.19

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.78

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.37

+0.52

Корреляция

Корреляция между PDINX и PEYAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDINX и PEYAX

Дивидендная доходность PDINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDINX
Putnam Diversified Income Trust		4.11%5.17%18.88%6.35%4.59%3.71%3.75%4.17%5.35%5.61%5.35%4.89%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок PDINX и PEYAX

Максимальная просадка PDINX за все время составила -43.44%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDINX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDINXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.44%

-56.92%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-11.77%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-15.31%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.27%

-36.06%

+17.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-5.29%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-14.10%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.65%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PDINX и PEYAX

Текущая волатильность для Putnam Diversified Income Trust (PDINX) составляет 1.13%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PDINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDINXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

4.30%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

8.20%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

15.46%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

14.71%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

17.06%

-10.36%