Сравнение PDINX с EIGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX).
PDINX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г.. EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PDINX и EIGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDINX и EIGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDINX Putnam Diversified Income Trust | -0.07% | 7.48% | 5.92% | 4.55% | -4.00% | -6.94% | -0.25% | 12.27% | -1.38% | 6.53% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 2.31% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PDINX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у EIGMX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции PDINX уступали акциям EIGMX по среднегодовой доходности: 3.26% против 4.83% соответственно.
PDINX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 3.26%
EIGMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDINX и EIGMX
PDINX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EIGMX в 0.76%.
Доходность на риск
PDINX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск
PDINX
EIGMX
Сравнение PDINX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDINX | EIGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 6.02 | -4.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 8.81 | -6.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.97 | -1.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 8.10 | -5.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 33.24 | -23.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDINX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 6.02 | -4.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 2.37 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.94 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.57 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между PDINX и EIGMX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDINX и EIGMX
Дивидендная доходность PDINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности EIGMX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDINX Putnam Diversified Income Trust | 4.11% | 5.17% | 18.88% | 6.35% | 4.59% | 3.71% | 3.75% | 4.17% | 5.35% | 5.61% | 5.35% | 4.89% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок PDINX и EIGMX
Максимальная просадка PDINX за все время составила -43.44%, что больше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDINX и EIGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDINX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.44% | -9.42% | -34.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -1.44% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.57% | -7.39% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.27% | -9.42% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -1.44% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -0.93% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.35% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDINX и EIGMX
Putnam Diversified Income Trust (PDINX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что PDINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDINX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.89% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 1.57% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 1.98% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 2.61% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 2.50% | +4.20% |