Сравнение PDINX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
PDINX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PDINX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDINX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDINX Putnam Diversified Income Trust | -0.28% | 7.48% | 5.92% | 4.55% | -4.00% | -6.94% | -0.25% | 12.27% | -1.38% | 6.53% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PDINX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PDINX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 3.24% против 3.79% соответственно.
PDINX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 3.24%
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDINX и DFLEX
PDINX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
PDINX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
PDINX
DFLEX
Сравнение PDINX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDINX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 3.69 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 6.09 | -3.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.08 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.58 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 20.46 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDINX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.69 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.67 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.39 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PDINX и DFLEX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDINX и DFLEX
Дивидендная доходность PDINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDINX Putnam Diversified Income Trust | 4.12% | 5.17% | 18.88% | 6.35% | 4.59% | 3.71% | 3.75% | 4.17% | 5.35% | 5.61% | 5.35% | 4.89% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PDINX и DFLEX
Максимальная просадка PDINX за все время составила -43.44%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDINX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDINX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.44% | -17.29% | -26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -1.15% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.57% | -11.00% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.27% | -17.29% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -0.80% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -1.58% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.26% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDINX и DFLEX
Putnam Diversified Income Trust (PDINX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PDINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDINX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.56% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 0.91% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 1.40% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 1.92% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 2.73% | +3.97% |