Сравнение PDI с TSPY
PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock, while TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. Over the past year, PDI returned 0.14% vs 23.35% for TSPY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDI и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDI показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью 6.81%.
PDI
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 7.55%
TSPY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDI и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -0.81% | 11.03% | 2.46% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 6.81% | 17.29% | 6.59% |
Correlation
The correlation between PDI and TSPY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDI vs. TSPY — Ранг доходности на риск
PDI
TSPY
Сравнение PDI c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDI | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.44 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 10.57 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDI и TSPY
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -18.02% | -28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -9.63% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -2.32% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -2.52% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 2.21% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и TSPY
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.31%, в то время как у TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.11% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 9.40% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 12.11% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.13% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 16.13% | +2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и TSPY
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности TSPY в 13.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.24% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.98% | 13.69% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDI and TSPY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSPY has higher volatility (4.11%) compared to PDI (3.31%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs TSPY's -18.02%.
TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDI и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор