PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDI с CRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDI с CRF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock, while CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) is Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone. Over the past 10 years, PDI returned 7.55%/yr vs 11.48%/yr for CRF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDI и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям CRF по среднегодовой доходности: 7.55% против 11.48% соответственно.

PDI

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.75%
1 год
0.14%
3 года*
10.87%
5 лет*
2.19%
10 лет*
7.55%

CRF

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.76%
1 год
11.58%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDI и CRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		-0.81%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-3.31%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%

Correlation

The correlation between PDI and CRF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2012 г.

0.31

The correlation between PDI and CRF shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Fund

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS
Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с CLMCRF с AMDYCRF с UTLCRF с CRFIXCRF с BOE.AXCRF с AGNC

Доходность на риск

PDI vs. CRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDI c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDICRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.75

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.14

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.78

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

2.59

-2.56

PDI vs. CRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа CRF равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDI и CRF

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и CRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDICRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-80.70%

+34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.88%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-29.66%

+12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-43.12%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-45.90%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-5.09%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-22.31%

+16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

4.48%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и CRF

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.31%, в то время как у Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDICRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.16%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

13.41%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

15.41%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

25.07%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

25.86%

-6.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и CRF

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что меньше доходности CRF в 19.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.63%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		16.24%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Часто задаваемые вопросы

PDI and CRF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRF has higher volatility (4.16%) compared to PDI (3.31%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs CRF's -80.70%.

CRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDI и CRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор