Сравнение PDGJX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
PDGJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGJX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGJX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGJX Prudential Day One 2035 Fund | -0.16% | 14.63% | 22.14% | 14.74% | -14.08% | 17.09% | 11.06% | 21.89% | -6.78% | 17.12% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 15.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGJX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%.
PDGJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGJX и URTRX
PDGJX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDGJX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
PDGJX
URTRX
Сравнение PDGJX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGJX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.58 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.25 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.11 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 9.81 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGJX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.58 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PDGJX и URTRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGJX и URTRX
Дивидендная доходность PDGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGJX Prudential Day One 2035 Fund | 4.32% | 4.31% | 22.20% | 4.16% | 8.27% | 13.30% | 2.34% | 5.23% | 5.69% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок PDGJX и URTRX
Максимальная просадка PDGJX за все время составила -28.04%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGJX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGJX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.04% | -34.10% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -6.63% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.17% | -19.52% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -3.84% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -4.19% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.43% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGJX и URTRX
Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PDGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGJX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.55% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 5.46% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 8.89% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 9.67% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 10.33% | +2.20% |