PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGJX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGJX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

PDGJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGJX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGJX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		-0.16%14.63%22.14%14.74%-14.08%17.09%11.06%21.89%-6.78%17.12%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%34.97%

Доходность по периодам

С начала года, PDGJX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%.

PDGJX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.64%
1 год
13.53%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2035 Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с PDGJX:
PDGJX с SWYFXPDGJX с PBHAXPDGJX с FYTKXPDGJX с FFFAXPDGJX с FFGZXPDGJX с FRFZXPDGJX с HYSZX
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий PDGJX и PJFAX

PDGJX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund

Доходность на риск

PDGJX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGJX
Ранг доходности на риск PDGJX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGJX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGJX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGJX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGJX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGJXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.59

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.01

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.73

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

2.47

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGJX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGJX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGJX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGJXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.59

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.49

+0.30

Корреляция

Корреляция между PDGJX и PJFAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGJX и PJFAX

Дивидендная доходность PDGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		4.32%4.31%22.20%4.16%8.27%13.30%2.34%5.23%5.69%2.04%0.00%0.00%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок PDGJX и PJFAX

Максимальная просадка PDGJX за все время составила -28.04%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGJX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGJXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-64.07%

+36.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-17.76%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.17%

-43.56%

+23.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-14.72%

+10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-20.44%

+16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

5.25%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGJX и PJFAX

Текущая волатильность для Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) составляет 3.98%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PDGJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGJXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.98%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

13.06%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

22.44%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

24.81%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

23.97%

-11.44%