PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGJX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGJX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

PDGJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGJX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGJX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		-0.16%14.63%22.14%14.74%-14.08%17.09%11.06%7.46%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, PDGJX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

PDGJX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.64%
1 год
13.53%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2035 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с PDGJX:
PDGJX с SWYFXPDGJX с PBHAXPDGJX с FYTKXPDGJX с FFFAXPDGJX с FFGZXPDGJX с FRFZXPDGJX с HYSZX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий PDGJX и FRKMX

PDGJX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund

Доходность на риск

PDGJX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGJX
Ранг доходности на риск PDGJX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGJX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGJX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGJX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGJX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGJXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.72

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.41

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.35

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

9.34

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGJX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGJX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGJX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGJXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.71

+0.08

Корреляция

Корреляция между PDGJX и FRKMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGJX и FRKMX

Дивидендная доходность PDGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		4.32%4.31%22.20%4.16%8.27%13.30%2.34%5.23%5.69%2.04%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDGJX и FRKMX

Максимальная просадка PDGJX за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGJX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGJXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-16.04%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-3.42%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.17%

-16.04%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.44%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.64%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.86%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGJX и FRKMX

Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PDGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGJXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.14%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

2.95%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

4.63%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

5.23%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

5.14%

+7.39%