PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGIX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDGIX с VT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PDGIX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - PDGIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. PDGIX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, PDGIX returned 12.87%/yr vs 12.61%/yr for VT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PDGIX charges 0.51%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности PDGIX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDGIX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDGIX имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции VT немного отстают с 12.61%.

PDGIX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.83%
6 месяцев
7.49%
1 год
15.88%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.94%
10 лет*
12.87%

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDGIX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		6.83%14.91%13.63%13.82%-10.08%26.19%14.06%31.90%-0.93%18.98%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between PDGIX and VT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between PDGIX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с VIMAXPDGIX с SCHDPDGIX с PRDGXPDGIX с FDGFXPDGIX с FXAIXPDGIX с POMIXPDGIX с VOO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

PDGIX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGIX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGIXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.96

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.68

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.64

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

11.68

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGIX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGIX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGIXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.43

+0.41

Просадки

Сравнение просадок PDGIX и VT

Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDGIXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-50.27%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-9.67%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-16.51%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-26.38%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

-34.24%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-3.06%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.02%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.19%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGIX и VT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) составляет 2.43%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDGIXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

4.55%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

10.67%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

13.10%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

16.10%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

17.26%

-1.38%

Сравнение комиссий PDGIX и VT

PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGIX и VT

Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности VT в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.71%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

PDGIX and VT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (4.55%) compared to PDGIX (2.43%). In terms of maximum drawdown, PDGIX dropped -33.17% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDGIX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор