PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGIX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		-0.52%14.91%13.63%13.82%-10.08%26.19%14.06%31.90%-0.93%18.98%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, PDGIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции PDGIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.22% соответственно.

PDGIX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.78%
1 год
11.56%
3 года*
13.18%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.45%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с VIMAXPDGIX с PRDGXPDGIX с DODGXPDGIX с POMIXPDGIX с VOOPDGIX с FXAIXPDGIX с SCHD
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий PDGIX и TILVX

PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PDGIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGIXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.01

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.11

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGIX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.45

+0.35

Корреляция

Корреляция между PDGIX и TILVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGIX и TILVX

Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		8.28%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PDGIX и TILVX

Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-60.05%

+26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.79%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-19.00%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

-40.15%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-4.83%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-8.32%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.51%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGIX и TILVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) составляет 4.13%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.38%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

8.32%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.76%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.82%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.65%

-1.78%