Сравнение PDGIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | -2.44% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -2.29% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции PDGIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.23% против 4.36% соответственно.
PDGIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 12.23%
HDCTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGIX и HDCTX
PDGIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
PDGIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
PDGIX
HDCTX
Сравнение PDGIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.14 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.66 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.63 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 4.43 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.14 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PDGIX и HDCTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и HDCTX
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 8.45% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% | 0.00% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и HDCTX
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -59.05% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -6.95% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -18.22% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | -19.43% | -13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -6.95% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -6.45% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.56% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и HDCTX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.82% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 6.23% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 11.05% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 10.49% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 11.44% | +4.42% |