Сравнение PDGIX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGIX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | -0.52% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции PDGIX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 12.45% против 11.35% соответственно.
PDGIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 12.45%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGIX и FBLEX
PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
PDGIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
PDGIX
FBLEX
Сравнение PDGIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGIX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.00 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 6.40 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.00 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PDGIX и FBLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и FBLEX
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 8.28% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% | 0.00% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и FBLEX
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -39.73% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -11.55% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -19.00% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | -39.73% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -4.93% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -3.86% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.51% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и FBLEX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.13% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.24% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 8.05% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.24% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 14.81% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.40% | -1.53% |