PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGIX с FAPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDGIX с FAPCX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PDGIX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund) and FAPCX (Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund) are both mutual funds - PDGIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FAPCX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PDGIX returned 10.10%/yr vs 6.60%/yr for FAPCX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDGIX charges 0.51%/yr vs 0.65%/yr for FAPCX.

Доходность

Сравнение доходности PDGIX и FAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDGIX показывает доходность 7.64%, а FAPCX немного выше – 7.72%.

PDGIX

1 день
1.34%
1 месяц
2.48%
С начала года
7.64%
6 месяцев
7.36%
1 год
16.36%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.10%
10 лет*
13.06%

FAPCX

1 день
4.73%
1 месяц
0.48%
С начала года
7.72%
6 месяцев
9.22%
1 год
10.33%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDGIX и FAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.64%14.91%13.63%13.82%-10.08%26.19%14.06%31.90%-0.93%10.14%
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		7.72%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.55%15.61%

Correlation

The correlation between PDGIX and FAPCX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.77

The correlation between PDGIX and FAPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с VIMAXPDGIX с SCHDPDGIX с PRDGXPDGIX с FXAIXPDGIX с FDGFXPDGIX с POMIXPDGIX с VOO
Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTI

Доходность на риск

PDGIX vs. FAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGIX c FAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDGIXFAPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.56

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.92

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.73

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

2.73

+6.69

PDGIX vs. FAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FAPCX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGIX и FAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDGIX и FAPCX

Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки FAPCX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и FAPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDGIXFAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-37.09%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-14.45%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-16.28%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-37.09%

+17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.13%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-7.72%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.84%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGIX и FAPCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) составляет 2.85%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDGIXFAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

9.28%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

16.79%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

18.74%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

19.05%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

18.72%

-2.84%

Сравнение комиссий PDGIX и FAPCX

PDGIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FAPCX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGIX и FAPCX

Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности FAPCX в 8.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		8.80%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%0.00%
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.66%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

PDGIX and FAPCX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAPCX has higher volatility (9.28%) compared to PDGIX (2.85%). In terms of maximum drawdown, PDGIX dropped -33.17% vs FAPCX's -37.09%.

PDGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDGIX и FAPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор