PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGIX с CGMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDGIX с CGMU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PDGIX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both funds - PDGIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, PDGIX returned 15.48%/yr vs 4.63%/yr for CGMU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PDGIX charges 0.51%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.

Доходность

Сравнение доходности PDGIX и CGMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDGIX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 1.39%.

PDGIX

1 день
1.34%
1 месяц
2.48%
С начала года
7.64%
6 месяцев
7.36%
1 год
16.36%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.10%
10 лет*
13.06%

CGMU

1 день
-0.07%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.32%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDGIX и CGMU

2026 (YTD)2025202420232022
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.64%14.91%13.63%13.82%4.22%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		1.39%5.19%2.64%6.76%4.65%

Correlation

The correlation between PDGIX and CGMU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

Capital Group Municipal Income ETF

Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с VIMAXPDGIX с SCHDPDGIX с PRDGXPDGIX с FXAIXPDGIX с FDGFXPDGIX с POMIXPDGIX с VOO
Часто сравнивают с CGMU:
CGMU с MUBCGMU с FLMICGMU с BNDCGMU с AUNYXCGMU с VYMCGMU с VCRBCGMU с JMST

Доходность на риск

PDGIX vs. CGMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGIX c CGMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDGIXCGMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.78

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.96

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.49

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

7.97

+1.45

PDGIX vs. CGMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGIX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа CGMU равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGIX и CGMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDGIX и CGMU

Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и CGMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDGIXCGMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-4.11%

-29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-2.55%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-3.89%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.89%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-0.84%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.79%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGIX и CGMU

T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDGIXCGMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

0.81%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

1.73%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

2.28%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

3.47%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

3.47%

+12.41%

Сравнение комиссий PDGIX и CGMU

PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGIX и CGMU

Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности CGMU в 3.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.33%3.32%3.21%3.08%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.66%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

PDGIX and CGMU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDGIX has higher volatility (2.85%) compared to CGMU (0.81%). In terms of maximum drawdown, PDGIX dropped -33.17% vs CGMU's -4.11%.

CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDGIX и CGMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор