Сравнение PDFEX с PDBZX
PDFEX (Prudential Day One 2030 Fund) and PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) are both mutual funds - PDFEX is a Target Retirement Date fund managed by PGIM, while PDBZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PDFEX returned 7.72%/yr vs 0.62%/yr for PDBZX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PDFEX и PDBZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDFEX показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью 0.76%.
PDFEX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
PDBZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.93%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам PDFEX и PDBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFEX Prudential Day One 2030 Fund | 6.67% | 12.11% | 19.96% | 12.14% | -13.56% | 14.36% | 9.48% | 19.27% | -6.04% | 15.13% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 0.76% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
Correlation
The correlation between PDFEX and PDBZX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.20 |
Over the past year, PDFEX and PDBZX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDFEX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск
PDFEX
PDBZX
Сравнение PDFEX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2030 Fund (PDFEX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDFEX | PDBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.49 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 4.19 | +6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDFEX и PDBZX
Максимальная просадка PDFEX за все время составила -24.53%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFEX и PDBZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDFEX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.53% | -20.88% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -3.00% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.95% | -5.51% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -20.81% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.25% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -2.30% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.07% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDFEX и PDBZX
Prudential Day One 2030 Fund (PDFEX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что PDFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDFEX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 1.17% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 3.39% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 4.25% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 6.05% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 5.38% | +5.28% |
Сравнение комиссий PDFEX и PDBZX
И PDFEX, и PDBZX имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDFEX и PDBZX
Дивидендная доходность PDFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности PDBZX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.56% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
PDFEX Prudential Day One 2030 Fund | 3.64% | 3.89% | 22.09% | 3.74% | 8.84% | 8.52% | 1.89% | 5.02% | 4.15% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDFEX and PDBZX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDFEX has higher volatility (2.72%) compared to PDBZX (1.17%). In terms of maximum drawdown, PDFEX dropped -24.53% vs PDBZX's -20.88%.
PDFEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDFEX и PDBZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор