- ISIN
- US74445D6388
- CUSIP
- 74445D638
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 12 дек. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDFEX
Prudential Day One 2030 Fund (PDFEX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции PDFEX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDFEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,453.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Prudential Day One 2030 Fund (PDFEX) показал доход в 8.21% с начала года и 13.85% за последние 12 месяцев.
Prudential Day One 2030 Fund
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 8.21%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PDFEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PDFEX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 дек. 2024 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05% | 1.68% | -3.62% | 5.13% | 1.71% | -0.16% | 0.00% | 1.36% | 8.21% | ||||
| 2025 | 1.94% | 0.81% | -1.62% | 0.09% | 2.19% | 2.50% | 0.09% | 2.26% | 1.70% | 0.92% | 0.75% | -0.06% | 12.11% |
| 2024 | 0.09% | 1.51% | 2.19% | -2.74% | 3.00% | 1.03% | 1.86% | 1.83% | 1.80% | -2.01% | 2.46% | 7.69% | 19.96% |
| 2023 | 4.91% | -2.57% | 1.88% | 0.74% | -1.38% | 3.26% | 1.98% | -1.41% | -3.23% | -2.04% | 5.86% | 4.03% | 12.14% |
| 2022 | -2.91% | -1.02% | 0.88% | -5.05% | 0.08% | -6.22% | 5.75% | -3.26% | -7.70% | 3.94% | 5.14% | -3.03% | -13.56% |
| 2021 | -0.08% | 1.45% | 1.99% | 3.27% | 1.21% | 0.89% | 1.55% | 1.16% | -2.66% | 3.32% | -1.36% | 2.92% | 14.36% |
Метрики бенчмарка
Prudential Day One 2030 Fund has an annualized alpha of 2.54%, beta of 0.46, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 60.36% of S&P 500 Index downside but only 54.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.46 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.54%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 54.80%
- Участие в снижении
- 60.36%
Комиссия
Комиссия PDFEX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDFEX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 76% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prudential Day One 2030 Fund (PDFEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDFEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.50 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 10.58 | +1.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Prudential Day One 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $2.40 | $0.42 | $0.92 | $1.11 | $0.23 | $0.58 | $0.42 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.59% | 3.89% | 22.09% | 3.74% | 8.84% | 8.52% | 1.89% | 5.02% | 4.15% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prudential Day One 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Prudential Day One 2030 Fund показал максимальную просадку в 24.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.53%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.63%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.74%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-7.95%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 8d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.27%март 2026 г. | 29d | 18d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PDFEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.53% | -56.78% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -9.10% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.95% | -18.90% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -25.43% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -10.69% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.14% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDFEX
Добавьте Prudential Day One 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDFEX