Сравнение PDFDX с DLHIX
PDFDX (Perkins Discovery Fund) and DLHIX (Delaware Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, PDFDX returned 10.66%/yr vs 11.52%/yr for DLHIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDFDX charges 2.50%/yr vs 0.98%/yr for DLHIX.
Доходность
Сравнение доходности PDFDX и DLHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDFDX показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у DLHIX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции PDFDX уступали акциям DLHIX по среднегодовой доходности: 10.66% против 11.52% соответственно.
PDFDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- 10.66%
DLHIX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам PDFDX и DLHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFDX Perkins Discovery Fund | 5.13% | 9.94% | 19.19% | 10.77% | -39.93% | 2.11% | 62.16% | 15.01% | 22.19% | 11.58% |
DLHIX Delaware Healthcare Fund | 1.17% | 22.27% | 8.76% | 5.42% | -0.99% | 5.48% | 12.02% | 31.82% | -0.59% | 32.29% |
Correlation
The correlation between PDFDX and DLHIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г. | 0.65 |
The correlation between PDFDX and DLHIX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDFDX vs. DLHIX — Ранг доходности на риск
PDFDX
DLHIX
Сравнение PDFDX c DLHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perkins Discovery Fund (PDFDX) и Delaware Healthcare Fund (DLHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDFDX | DLHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.81 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 8.12 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDFDX и DLHIX
Максимальная просадка PDFDX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки DLHIX в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFDX и DLHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDFDX | DLHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.44% | -34.64% | -32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -10.30% | -11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -19.79% | -11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.95% | -19.79% | -40.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.70% | -25.60% | -37.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.64% | -2.52% | -30.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.74% | -5.55% | -20.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 3.55% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDFDX и DLHIX
Текущая волатильность для Perkins Discovery Fund (PDFDX) составляет 4.49%, в то время как у Delaware Healthcare Fund (DLHIX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что PDFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDFDX | DLHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.43% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 12.32% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.89% | 16.84% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.77% | 16.03% | +13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 17.90% | +11.05% |
Сравнение комиссий PDFDX и DLHIX
PDFDX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии DLHIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDFDX и DLHIX
Дивидендная доходность PDFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что меньше доходности DLHIX в 11.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHIX Delaware Healthcare Fund | 11.03% | 11.16% | 14.00% | 6.97% | 9.16% | 5.41% | 6.19% | 7.63% | 2.11% | 3.23% | 8.20% | 7.90% |
PDFDX Perkins Discovery Fund | 9.31% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 31.11% | 1.71% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDFDX and DLHIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLHIX has higher volatility (5.43%) compared to PDFDX (4.49%). In terms of maximum drawdown, PDFDX dropped -67.44% vs DLHIX's -34.64%.
DLHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDFDX и DLHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор