PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDFDX с BHCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDFDX с BHCHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDFDX (Perkins Discovery Fund) and BHCHX (Baron Health Care Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, PDFDX returned -4.76%/yr vs 0.06%/yr for BHCHX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDFDX charges 2.50%/yr vs 0.85%/yr for BHCHX.

Доходность

Сравнение доходности PDFDX и BHCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perkins Discovery Fund (PDFDX) и Baron Health Care Fund (BHCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDFDX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у BHCHX с доходностью -7.63%.

PDFDX

1 день
-0.19%
1 месяц
5.46%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.97%
1 год
31.05%
3 года*
8.77%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
9.82%

BHCHX

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-9.29%
1 год
11.35%
3 года*
2.13%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDFDX и BHCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDFDX
Perkins Discovery Fund		1.98%9.94%19.19%10.77%-39.93%2.11%62.16%-6.96%
BHCHX
Baron Health Care Fund		-7.63%10.28%1.55%6.42%-16.90%15.71%47.71%18.75%

Correlation

The correlation between PDFDX and BHCHX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г.

0.72

The correlation between PDFDX and BHCHX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perkins Discovery Fund

Baron Health Care Fund

Часто сравнивают с PDFDX:
PDFDX с FBDIXPDFDX с FBTTXPDFDX с GGHCXPDFDX с FBTIXPDFDX с ETIHXPDFDX с FIJYXPDFDX с LYFIX
Часто сравнивают с BHCHX:
BHCHX с FSHCXBHCHX с QQQBHCHX с SHSSXBHCHX с GGHCXBHCHX с BREIXBHCHX с AHSAXBHCHX с XLV

Доходность на риск

PDFDX vs. BHCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDFDX
Ранг доходности на риск PDFDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDFDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDFDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDFDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDFDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDFDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BHCHX
Ранг доходности на риск BHCHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHCHX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHCHX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHCHX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHCHX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHCHX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDFDX c BHCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perkins Discovery Fund (PDFDX) и Baron Health Care Fund (BHCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDFDXBHCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.77

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.20

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.83

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

1.92

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDFDX vs. BHCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDFDX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа BHCHX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDFDX и BHCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDFDXBHCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.77

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PDFDX и BHCHX

Максимальная просадка PDFDX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки BHCHX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFDX и BHCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDFDXBHCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-28.53%

-38.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-14.24%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-20.51%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-28.53%

-31.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-12.51%

-22.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-11.06%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

6.11%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PDFDX и BHCHX

Perkins Discovery Fund (PDFDX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Baron Health Care Fund (BHCHX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что PDFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDFDXBHCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.72%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

11.95%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

15.23%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

17.02%

+12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.96%

19.74%

+9.22%

Сравнение комиссий PDFDX и BHCHX

PDFDX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BHCHX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDFDX и BHCHX

Дивидендная доходность PDFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, тогда как BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BHCHX
Baron Health Care Fund		0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%1.41%0.99%0.00%0.00%
PDFDX
Perkins Discovery Fund		9.60%4.25%0.00%0.00%1.78%31.11%1.71%0.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

PDFDX and BHCHX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDFDX has higher volatility (6.50%) compared to BHCHX (5.72%). In terms of maximum drawdown, PDFDX dropped -67.44% vs BHCHX's -28.53%.

PDFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDFDX и BHCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор