- ISIN
- US98147A3370
- CUSIP
- 98147A337
- Эмитент
- Perkins
- Дата выпуска
- 8 апр. 1998 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDFDX
Perkins Discovery Fund (PDFDX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции PDFDX — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDFDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $784.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Perkins Discovery Fund (PDFDX) показал доход в 1.98% с начала года и 31.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDFDX составила 9.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Perkins Discovery Fund
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- 9.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PDFDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PDFDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | -6.16% | -7.93% | 10.25% | 7.52% | -0.43% | 1.98% | ||||||
| 2025 | 4.14% | -8.70% | -12.28% | -1.15% | 1.68% | 7.07% | -5.59% | 16.28% | 0.80% | 5.64% | 4.49% | 0.29% | 9.94% |
| 2024 | -1.10% | 6.75% | -3.41% | -8.72% | 2.88% | -1.46% | 10.18% | 5.95% | -2.10% | -1.68% | 15.59% | -2.75% | 19.19% |
| 2023 | 12.16% | 0.77% | 0.11% | -5.03% | 2.76% | 6.94% | 1.23% | -8.69% | -11.91% | -8.42% | 11.65% | 12.65% | 10.77% |
| 2022 | -15.97% | -1.39% | -6.76% | -16.37% | -2.90% | -3.61% | 14.25% | -4.69% | -11.42% | 7.97% | 3.12% | -7.49% | -39.93% |
| 2021 | 13.29% | 11.00% | -3.54% | 0.89% | -4.83% | 7.11% | -2.75% | 3.78% | -5.30% | 4.10% | -15.51% | -2.65% | 2.11% |
Метрики бенчмарка
Perkins Discovery Fund has an annualized alpha of 4.83%, beta of 0.80, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 09, 1998.
- This fund captured 120.65% of S&P 500 Index gains and 109.39% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.83%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 120.65%
- Участие в снижении
- 109.39%
Комиссия
Комиссия PDFDX составляет 2.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDFDX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Perkins Discovery Fund (PDFDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDFDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.93 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 13.52 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Perkins Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.10 | $2.33 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $20.76 | $1.47 | $0.00 | $0.27 |
Дивидендный доход | 9.60% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 31.11% | 1.71% | 0.00% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Perkins Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.77 | $0.00 | $2.77 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $2.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20.76 | $20.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Perkins Discovery Fund показал максимальную просадку в 67.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1078 торговых сессий.
Текущая просадка Perkins Discovery Fund составляет 34.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.44%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 3mo | 5y 11moиюль 2007 г. - июнь 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -65.44%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 4y 2mo | 6y 9moмарт 2000 г. - дек. 2006 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -62.70%окт. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -46.60%март 2020 г. | 12mo 2d | 6mo 22d | 1y 6moмарт 2019 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -37.58%февр. 2016 г. | 1y 11mo | 2y 25d | 4y 1dмарт 2014 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| PDFDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.44% | -56.78% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -9.10% | -13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -18.90% | -12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.95% | -25.43% | -34.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.70% | -33.92% | -28.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.65% | -0.74% | -33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -10.72% | -15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 1.97% | +5.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDFDX
Добавьте Perkins Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDFDX