PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDFDX с FBDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDFDX с FBDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDFDX (Perkins Discovery Fund) and FBDIX (Franklin Biotechnology Discovery Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, PDFDX returned 9.82%/yr vs 9.81%/yr for FBDIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDFDX charges 2.50%/yr vs 1.06%/yr for FBDIX.

Доходность

Сравнение доходности PDFDX и FBDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perkins Discovery Fund (PDFDX) и Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDFDX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у FBDIX с доходностью 0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDFDX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции FBDIX немного отстают с 9.81%.

PDFDX

1 день
-0.19%
1 месяц
5.46%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.97%
1 год
31.05%
3 года*
8.77%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
9.82%

FBDIX

1 день
-4.72%
1 месяц
-5.53%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.88%
1 год
59.54%
3 года*
26.59%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDFDX и FBDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDFDX
Perkins Discovery Fund		1.98%9.94%19.19%10.77%-39.93%2.11%62.16%15.01%22.19%11.58%
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		0.59%52.68%15.37%18.40%-12.65%-27.58%29.85%49.11%-15.77%18.83%

Correlation

The correlation between PDFDX and FBDIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 1998 г.

0.58

The correlation between PDFDX and FBDIX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perkins Discovery Fund

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Часто сравнивают с PDFDX:
PDFDX с FBTTXPDFDX с FBTIXPDFDX с GGHCXPDFDX с ETIHXPDFDX с FIJYXPDFDX с LYFIXPDFDX с FBTAX
Часто сравнивают с FBDIX:
FBDIX с IBBFBDIX с SCHDFBDIX с QQQFBDIX с FSHCXFBDIX с SCHGFBDIX с FIJYXFBDIX с VOO

Доходность на риск

PDFDX vs. FBDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDFDX
Ранг доходности на риск PDFDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDFDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDFDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDFDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDFDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDFDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FBDIX
Ранг доходности на риск FBDIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDFDX c FBDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perkins Discovery Fund (PDFDX) и Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDFDXFBDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.69

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.54

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

6.76

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

23.11

-18.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDFDX vs. FBDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDFDX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FBDIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDFDX и FBDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDFDXFBDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.69

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.32

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PDFDX и FBDIX

Максимальная просадка PDFDX за все время составила -67.44%, что меньше максимальной просадки FBDIX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFDX и FBDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDFDXFBDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-71.44%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-9.18%

-12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-24.22%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-46.83%

-13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.70%

-53.67%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-9.18%

-25.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-28.74%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

2.68%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PDFDX и FBDIX

Текущая волатильность для Perkins Discovery Fund (PDFDX) составляет 6.50%, в то время как у Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что PDFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDFDXFBDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

8.88%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

17.92%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

23.10%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

25.75%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.96%

26.33%

+2.63%

Сравнение комиссий PDFDX и FBDIX

PDFDX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии FBDIX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDFDX и FBDIX

Дивидендная доходность PDFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что меньше доходности FBDIX в 10.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		10.75%10.81%19.53%0.00%0.13%0.98%14.50%18.77%3.72%2.39%4.57%8.42%
PDFDX
Perkins Discovery Fund		9.60%4.25%0.00%0.00%1.78%31.11%1.71%0.00%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDFDX and FBDIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBDIX has higher volatility (8.88%) compared to PDFDX (6.50%). In terms of maximum drawdown, PDFDX dropped -67.44% vs FBDIX's -71.44%.

FBDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDFDX и FBDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор