PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDF.TO с ZWH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDF.TO с ZWH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO).

PDF.TO и ZWH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PDF.TO и ZWH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDF.TO и ZWH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDF.TO
Purpose Core Dividend Fund Series ETF		5.98%20.81%13.61%4.13%-1.74%24.35%-0.79%23.25%-11.14%7.37%
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		2.93%6.40%19.30%5.04%-0.57%24.20%0.19%17.18%0.10%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PDF.TO показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у ZWH.TO с доходностью 2.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDF.TO имеют среднегодовую доходность 8.87%, а акции ZWH.TO немного впереди с 8.96%.

PDF.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-3.43%
С начала года
5.98%
6 месяцев
10.06%
1 год
22.11%
3 года*
14.59%
5 лет*
10.86%
10 лет*
8.87%

ZWH.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.05%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.53%
3 года*
10.58%
5 лет*
9.46%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Core Dividend Fund Series ETF

BMO US High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с PDF.TO:
PDF.TO с PID.TOPDF.TO с XIC.TOPDF.TO с ZLB.TOPDF.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с ZWH.TO:
ZWH.TO с ZWC.TOZWH.TO с JEPIZWH.TO с XEI.TOZWH.TO с XDIV.TOZWH.TO с SCHDZWH.TO с HMAX.TOZWH.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий PDF.TO и ZWH.TO

ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF

Доходность на риск

PDF.TO vs. ZWH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDF.TO
Ранг доходности на риск PDF.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDF.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDF.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDF.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDF.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZWH.TO
Ранг доходности на риск ZWH.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWH.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWH.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWH.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWH.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWH.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDF.TO c ZWH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDF.TOZWH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.67

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

0.98

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.70

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

2.30

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDF.TO vs. ZWH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDF.TO на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа ZWH.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDF.TO и ZWH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDF.TOZWH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.67

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.82

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.74

+0.01

Корреляция

Корреляция между PDF.TO и ZWH.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDF.TO и ZWH.TO

Дивидендная доходность PDF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности ZWH.TO в 6.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDF.TO
Purpose Core Dividend Fund Series ETF		3.13%3.77%3.82%4.17%3.77%3.19%3.84%3.65%4.33%3.50%3.38%3.40%
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		6.26%6.22%4.87%5.71%6.03%5.64%6.59%5.97%5.66%5.46%5.57%5.31%

Просадки

Сравнение просадок PDF.TO и ZWH.TO

Максимальная просадка PDF.TO за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки ZWH.TO в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDF.TO и ZWH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDF.TOZWH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.00%

-34.01%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.79%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-15.59%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-34.01%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-3.05%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.14%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.57%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PDF.TO и ZWH.TO

Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) имеют волатильность 3.68% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDF.TOZWH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.58%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

7.46%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

14.39%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.30%

11.59%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

14.82%

-1.24%