PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEZX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEZX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

PDEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 сент. 2014 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEZX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEZX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		5.69%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, PDEZX показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции PDEZX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 9.42% против 11.92% соответственно.

PDEZX

1 день
2.97%
1 месяц
-10.23%
С начала года
5.69%
6 месяцев
3.91%
1 год
21.84%
3 года*
17.80%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
9.42%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с EFEIXPDEZX с EITEXPDEZX с FCEEXPDEZX с BEMIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий PDEZX и GLLSX

PDEZX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Доходность на риск

PDEZX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEZX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEZXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.70

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.29

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

3.64

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

15.21

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEZX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEZX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEZX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEZXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.70

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.73

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между PDEZX и GLLSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEZX и GLLSX

Дивидендная доходность PDEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.09%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок PDEZX и GLLSX

Максимальная просадка PDEZX за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEZX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEZXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-32.59%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-14.39%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.88%

-30.02%

-22.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.95%

-32.59%

-22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.89%

-11.66%

-9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-7.99%

-12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.44%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEZX и GLLSX

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеют волатильность 11.82% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEZXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

11.43%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

15.86%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

19.71%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

17.27%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

17.37%

+4.54%