PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEZX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEZX с FPADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

PDEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 сент. 2014 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEZX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEZX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.64%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, PDEZX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции PDEZX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 9.10% против 7.85% соответственно.

PDEZX

1 день
-1.17%
1 месяц
-12.82%
С начала года
2.64%
6 месяцев
0.91%
1 год
18.32%
3 года*
16.65%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
9.10%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с EFEIXPDEZX с EITEXPDEZX с FCEEXPDEZX с BEMIX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий PDEZX и FPADX

PDEZX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

PDEZX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEZX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEZXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.88

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.47

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.47

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

9.85

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEZX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEZX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FPADX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEZX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEZXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.88

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.23

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.02

Корреляция

Корреляция между PDEZX и FPADX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEZX и FPADX

Дивидендная доходность PDEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.15%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PDEZX и FPADX

Максимальная просадка PDEZX за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEZX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEZXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-39.16%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-13.28%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.88%

-37.04%

-15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.95%

-39.16%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-10.50%

-12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-13.39%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.33%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEZX и FPADX

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что PDEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEZXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

9.56%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

13.61%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

17.83%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

16.70%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

17.63%

+4.26%