PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEZX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEZX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

PDEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 сент. 2014 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEZX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEZX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		5.69%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%39.49%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, PDEZX показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

PDEZX

1 день
2.97%
1 месяц
-10.23%
С начала года
5.69%
6 месяцев
3.91%
1 год
21.84%
3 года*
17.80%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
9.42%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с EITEXPDEZX с EFEIXPDEZX с FCEEXPDEZX с BEMIX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий PDEZX и FERGX

PDEZX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

PDEZX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEZX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEZXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.86

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.45

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.27

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.03

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEZX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEZX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FERGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEZX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEZXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.86

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.22

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между PDEZX и FERGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEZX и FERGX

Дивидендная доходность PDEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.09%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок PDEZX и FERGX

Максимальная просадка PDEZX за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEZX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEZXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-39.27%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-13.32%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.88%

-37.18%

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.89%

-10.52%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-14.56%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.35%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEZX и FERGX

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что PDEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEZXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

9.62%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

13.68%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

17.94%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

16.84%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

17.85%

+4.06%