PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEJX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEJX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEJX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEJX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%8.91%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2025 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с FFFCXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FIRMX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий PDEJX и PADLX

PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PDEJX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEJX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEJXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.75

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.46

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.23

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

9.78

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEJX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEJX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEJX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEJXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.55

+0.32

Корреляция

Корреляция между PDEJX и PADLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEJX и PADLX

Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDEJX и PADLX

Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEJXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-18.87%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-4.65%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-18.87%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.93%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-4.95%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.06%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEJX и PADLX

Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEJXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.05%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

3.27%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

5.82%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

6.63%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

7.56%

+1.30%