PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEJX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEJX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEJX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEJX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%5.32%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2025 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FFFCXPDEJX с FIJOXPDEJX с TRRDXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий PDEJX и FRKMX

PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PDEJX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEJX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEJXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.72

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.41

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.35

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

9.34

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEJX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEJX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEJX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEJXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.72

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.71

+0.17

Корреляция

Корреляция между PDEJX и FRKMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEJX и FRKMX

Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDEJX и FRKMX

Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEJXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-16.04%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-3.42%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-16.04%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.44%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.64%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.86%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEJX и FRKMX

Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEJXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.14%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

2.95%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

4.63%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

5.23%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

5.14%

+3.72%