Сравнение PDEJX с FDEWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX).
PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FDEWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDEJX и FDEWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDEJX и FDEWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | -1.61% | 21.39% | 14.14% | 19.95% | -18.01% | 15.88% | 16.46% | 25.94% | -7.19% | 19.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FDEWX с доходностью -1.61%.
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
FDEWX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDEJX и FDEWX
PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDEWX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDEJX vs. FDEWX — Ранг доходности на риск
PDEJX
FDEWX
Сравнение PDEJX c FDEWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEJX | FDEWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.86 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.82 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 8.25 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEJX | FDEWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.63 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PDEJX и FDEWX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEJX и FDEWX
Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FDEWX в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | 2.00% | 1.97% | 1.98% | 1.92% | 2.24% | 1.89% | 1.85% | 10.83% | 2.36% | 1.93% | 2.42% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок PDEJX и FDEWX
Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки FDEWX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и FDEWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDEJX | FDEWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -30.69% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -10.82% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -26.22% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -6.60% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -4.26% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.38% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEJX и FDEWX
Текущая волатильность для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDEJX | FDEWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.89% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 9.15% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 15.38% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 14.32% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 15.12% | -6.26% |