PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEC с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

PDEC и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEC и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEC и ZOCT

2026 (YTD)20252024
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		-1.52%12.91%0.42%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

PDEC

1 день
0.52%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.57%
1 год
13.38%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с DIVOPDEC с VOOPDEC с IAPR
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с AIOOZOCT с ZMAYZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий PDEC и ZOCT

И PDEC, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

PDEC vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.03

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.99

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.43

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

15.10

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.03

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.44

-0.72

Корреляция

Корреляция между PDEC и ZOCT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и ZOCT

Ни PDEC, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PDEC и ZOCT

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

PDECZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-3.18%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-1.91%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.77%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.37%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.43%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и ZOCT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDECZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.07%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

1.70%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

3.20%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

3.14%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

3.14%

+7.93%