PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с PQAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDEC с PQAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDEC (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. PDEC is passively managed, while PQAP is actively managed. Over the past year, PDEC returned 17.23% vs 21.47% for PQAP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PDEC charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и PQAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.09%.

PDEC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.25%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.23%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

PQAP

1 день
-0.12%
1 месяц
2.44%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.01%
1 год
21.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDEC и PQAP

2026 (YTD)2025
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		5.69%13.09%
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		12.09%14.48%

Correlation

The correlation between PDEC and PQAP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.89

The correlation between PDEC and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с IAPRPDEC с DIVOPDEC с AIOO
Часто сравнивают с PQAP:
PQAP с HQU.TOPQAP с PMJAPQAP с PBQQPQAP с BUFIPQAP с CPSPPQAP с PQJAPQAP с QQQA

Доходность на риск

PDEC vs. PQAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PQAP
Ранг доходности на риск PQAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c PQAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECPQAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
4.86

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
8.47

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

2.20

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

15.50

-11.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.75

86.25

-67.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. PQAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 2.57, что ниже коэффициента Шарпа PQAP равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и PQAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECPQAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

4.86

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.76

-0.95

Просадки

Сравнение просадок PDEC и PQAP

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и PQAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDECPQAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-10.79%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-1.39%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.12%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-0.60%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.25%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и PQAP

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDECPQAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.02%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

3.09%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.75%

4.45%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

11.03%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

11.03%

-0.07%

Сравнение комиссий PDEC и PQAP

PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и PQAP

PDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		0.00%0.00%
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		0.02%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PDEC and PQAP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDEC has higher volatility (1.09%) compared to PQAP (1.02%). In terms of maximum drawdown, PDEC dropped -19.31% vs PQAP's -10.79%.

On 1-year performance, PQAP leads with 21.47% vs 17.23% for PDEC. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 21.47% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for PDEC.

PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for PDEC.

They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for PDEC and 0.50% for PQAP.

PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDEC и PQAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор