PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEC с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

PDEC и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEC и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		-1.52%12.91%9.46%17.43%-5.95%9.59%25.17%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%15.90%

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

PDEC

1 день
0.52%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.57%
1 год
13.38%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с DIVOPDEC с VOOPDEC с IAPR
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий PDEC и NAPR

И PDEC, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

PDEC vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.54

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.48

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.04

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

14.98

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.96

-0.24

Корреляция

Корреляция между PDEC и NAPR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и NAPR

Ни PDEC, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PDEC и NAPR

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PDECNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-16.53%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.53%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-16.53%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

0.00%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.34%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.03%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и NAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDECNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

0.95%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

2.35%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

9.68%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

11.30%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

10.71%

+0.36%