Сравнение PDEC с JULB
PDEC (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. PDEC is passively managed, while JULB is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PDEC charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности PDEC и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDEC показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.35%.
PDEC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDEC и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | 5.69% | 3.51% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
Correlation
The correlation between PDEC and JULB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDEC vs. JULB — Ранг доходности на риск
PDEC
JULB
Сравнение PDEC c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEC | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEC | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 2.17 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок PDEC и JULB
Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDEC | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.31% | -5.24% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.07% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -0.87% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEC и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDEC | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.75% | 6.81% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 6.81% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 6.81% | +4.15% |
Сравнение комиссий PDEC и JULB
PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEC и JULB
Ни PDEC, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PDEC and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for PDEC.
PDEC and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for PDEC and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для PDEC и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор