Сравнение PDDDX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PDDDX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDDDX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PDDDX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDDDX и TDIFX
PDDDX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
PDDDX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PDDDX
TDIFX
Сравнение PDDDX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDDDX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.07 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.47 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 6.12 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDDX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PDDDX и TDIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDDX и TDIFX
Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок PDDDX и TDIFX
Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDDDX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -12.21% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -2.84% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -12.21% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -1.83% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -1.77% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.84% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDDX и TDIFX
Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PDDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDDDX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.51% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 2.32% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 4.34% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 5.89% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 5.05% | +6.40% |