Сравнение PDDDX с SWYMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).
PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PDDDX и SWYMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDDDX и SWYMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | -1.19% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 25.34% | -7.58% | 19.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PDDDX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у SWYMX с доходностью -1.19%.
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
SWYMX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDDDX и SWYMX
PDDDX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%.
Доходность на риск
PDDDX vs. SWYMX — Ранг доходности на риск
PDDDX
SWYMX
Сравнение PDDDX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDDDX | SWYMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.79 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.73 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 8.18 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDDX | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.67 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PDDDX и SWYMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDDX и SWYMX
Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SWYMX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 2.03% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PDDDX и SWYMX
Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки SWYMX в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и SWYMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDDDX | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -30.48% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -10.89% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -25.37% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -6.15% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -4.57% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.31% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDDX и SWYMX
Текущая волатильность для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) составляет 2.43%, в то время как у Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PDDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDDDX | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 5.59% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 8.78% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 15.44% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 14.67% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 15.67% | -4.22% |