PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDDDX с SWERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDDDX с SWERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX).

PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PDDDX и SWERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDDDX и SWERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		-1.37%17.71%12.74%19.06%-18.57%15.65%14.44%23.01%-9.11%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, PDDDX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у SWERX с доходностью -1.37%.

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

SWERX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.77%
1 год
16.23%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2020 Fund

Schwab Target 2040 Fund

Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX
Часто сравнивают с SWERX:
SWERX с SWDRXSWERX с TRRKXSWERX с SPYSWERX с QQQSWERX с VOOSWERX с SCHRSWERX с BKLC

Сравнение комиссий PDDDX и SWERX

PDDDX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWERX в 0.00%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
SWERX
Schwab Target 2040 Fund

Доходность на риск

PDDDX vs. SWERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWERX
Ранг доходности на риск SWERX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWERX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDDDX c SWERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDDDXSWERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.82

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.77

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

7.88

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDDDX vs. SWERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDDDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWERX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDDDX и SWERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDDDXSWERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.46

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.50

+0.28

Корреляция

Корреляция между PDDDX и SWERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDDDX и SWERX

Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SWERX в 7.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		7.29%7.19%5.00%3.83%8.31%6.96%3.33%7.69%8.57%4.13%6.76%10.85%

Просадки

Сравнение просадок PDDDX и SWERX

Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки SWERX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и SWERX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDDDXSWERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-48.24%

+29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-9.38%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-30.40%

+13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-5.95%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-7.20%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.10%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PDDDX и SWERX

Текущая волатильность для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) составляет 2.43%, в то время как у Schwab Target 2040 Fund (SWERX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что PDDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDDDXSWERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

4.96%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

7.85%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

13.27%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

14.96%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

14.82%

-3.37%