PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDDDX с FAFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDDDX с FAFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX).

PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FAFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PDDDX и FAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDDDX и FAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		0.26%9.76%4.04%7.83%-11.67%2.92%8.46%10.85%-2.03%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, PDDDX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у FAFAX с доходностью 0.26%.

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

FAFAX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.45%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.33%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2020 Fund

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A

Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с FYTKXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX
Часто сравнивают с FAFAX:
FAFAX с FXAIXFAFAX с ^GSPCFAFAX с LCCMXFAFAX с PMTIXFAFAX с FZROXFAFAX с FRIMXFAFAX с FOTKX

Сравнение комиссий PDDDX и FAFAX

PDDDX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FAFAX в 0.72%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A

Доходность на риск

PDDDX vs. FAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FAFAX
Ранг доходности на риск FAFAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDDDX c FAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDDDXFAFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.61

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.25

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.08

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

8.52

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDDDX vs. FAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDDDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAFAX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDDDX и FAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDDDXFAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.45

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

0.00

Корреляция

Корреляция между PDDDX и FAFAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDDDX и FAFAX

Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FAFAX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		2.98%2.93%2.88%2.66%5.70%5.06%3.60%3.52%5.39%3.13%2.86%2.82%

Просадки

Сравнение просадок PDDDX и FAFAX

Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, примерно равная максимальной просадке FAFAX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и FAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDDDXFAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-19.07%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-3.73%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-16.11%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.64%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.18%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.91%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PDDDX и FAFAX

Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) имеют волатильность 2.43% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDDDXFAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.38%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

3.25%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

4.85%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

5.27%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

4.58%

+6.87%