PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDDDX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDDDX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PDDDX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDDDX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PDDDX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%.

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2020 Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с LINKXPDDDX с TRRLXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с SPHYPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PDDDX и PBSMX

PDDDX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PDDDX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDDDX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDDDXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.84

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.88

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.76

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

10.65

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDDDX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDDDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBSMX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDDDX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDDDXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.60

-0.82

Корреляция

Корреляция между PDDDX и PBSMX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDDDX и PBSMX

Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PDDDX и PBSMX

Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDDDXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-10.70%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-1.65%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-10.70%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.29%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-0.88%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.43%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PDDDX и PBSMX

Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PDDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDDDXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

0.67%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

1.33%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

2.29%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

2.86%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

2.62%

+8.83%