PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDCZX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDCZX с NWQIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PDCZX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDCZX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		1.75%14.51%13.16%11.00%-10.75%10.63%2.94%19.84%-6.24%8.17%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		-0.33%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, PDCZX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции PDCZX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.87% против 5.38% соответственно.

PDCZX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.37%
1 год
13.15%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.96%
10 лет*
6.87%

NWQIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Income Builder Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с PDCZX:
PDCZX с VWENXPDCZX с BERIXPDCZX с CONWXPDCZX с PHYQXPDCZX с PJFAXPDCZX с AVEFXPDCZX с HYSZX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с AMBFXNWQIX с FPURXNWQIX с FGTIXNWQIX с SACAX

Сравнение комиссий PDCZX и NWQIX

PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
PDCZX
PGIM Income Builder Fund

Доходность на риск

PDCZX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDCZX
Ранг доходности на риск PDCZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDCZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDCZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDCZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDCZX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDCZXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.58

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.49

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.91

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

11.90

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDCZX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDCZX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDCZX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDCZXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.58

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Корреляция

Корреляция между PDCZX и NWQIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDCZX и NWQIX

Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности NWQIX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		4.54%5.19%8.63%5.21%4.71%5.61%4.07%4.28%4.72%4.59%4.80%5.33%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		5.75%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок PDCZX и NWQIX

Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDCZXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-23.89%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-3.75%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-17.75%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-23.89%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-2.94%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-3.04%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.92%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PDCZX и NWQIX

PGIM Income Builder Fund (PDCZX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDCZXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.50%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

2.76%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

4.41%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

5.64%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

6.31%

+3.25%